Collection Score, Recobro e Inteligencia Artificial

Módulo 15: LGD en carteras Retail 

• Enfoque Workout

  • Técnicas para determinar la tasa de descuento

  • Tratamiento de las recuperaciones, gastos y costes de recuperación

  • Ciclos de Default

  • Gastos de recuperación

• Downturn LGD en carteras de consumo

• Downturn LGD en hipotecas

• LGD en consumo

• LGD  en Hipotecas

• LGD en empresas

• LGD para carteras con reposición

• Ejercicios 32: Estimación y análisis de LGD 

Módulo 16: Modelos de LGD

• Ventajas e inconvenientes de los Modelos Predictivos de LGD

• Variables Macroeconómicas para  modelizar la LGD

• Tipología de Modelos Multivariantes de LGD

  • Regresión Lineal y transformación Beta

  • Regresión Lineal y transformación Logit

  • Regresión Lineal y trasnsformación Box Cox

  • Regresión Logística y Lineal

  • Regresión Logística y no Lineal

  • Censored Regression

  • Generalized Additived Model

  • Redes Neuronales

  • Regresión Beta

  • Inflated beta regression

  • Fractional Response Regression

• Ejercicio 33:Regresión Logística y lineal LGD en SAS

• Ejercicio 34:Redes Neuronales LGD

• Ejercicio 35:Beta Regression Model LGD en R y SAS

• Ejercicio 36: Inflated Beta Regression en SAS

• Ejercicio 37: Comparativo del performance de los modelos usando test de Calibración y precisión.

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ANÁLISIS y ESTRATEGIAS del RECOBRO

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Módulo 17: Análisis avanzado de las recuperaciones mediante Roll Rates y Matrices de Transición

• Análisis de las recuperaciones

• Roll Rates

  • Roll Rate Backward

  • Roll Rate Forward

• Flow Rates

• Roll Rate y los scores

• Monitorización de los Roll Rates en la estrategias

• Series temporales con Flow Rates

• Análisis de Cosechas

• Matrices de transición de la morosidad

• Cadenas de Markov

• Modelos predictivos del default

• Efecto de variables macroeconómicas en el default

• Impacto macroeconómico en la morosidad

• Ejercicio 38: Roll Rates en Excel

• Ejercicio 39: Series temporales multivariantes de impago en SAS

• Ejercicio 40: Series temporales ARIMA de la PD en SAS

• Ejercicio 41: Modelos estructurales en SAS 

• Ejercicio 42: Procesos de Markov en SAS 

• Ejercicio 43: Modelos supervivencia en SAS 

• Ejercicio 44: Matrices de Transición en tiempo continuo en R

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Módulo 18: Herramientas de Análisis

• Performance

  • Principales Drivers

  • Métricas importantes del Collections

  • Análisis de costes por volumen, gestores y morosidad

  • Métricas importantes del Recovery

  • Matriz de Boston

• Modelo Coste-Beneficio en el recobro

  • Valoración de la rentabilidad en la recuperación

  • Curvas de recuperación 

  • Curvas de los costes

  • Promesas de pago

  • Análisis de costes por volumen, gestor de recobro y ciclo de recuperación

• Análisis de la productividad

• Incremento de la morosidad

  • Drivers del incremento de la morosidad en el departamento de recobro

  • Proceso de resolución de problemas

• Análisis del ROI de software de Inteligencia artificial​

• Inteligencia Artificial

  • Medición y seguimiento de chatbots

  • Automatización Robótica de Procesos RPA

  • Asistentes inteligentes en las llamadas

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Módulo 19: KRIs y KPIs: Productividad, Eficiencia y Calidad

• Introducción

• Key Risk Indicators

  • Collection Performance

  • Complaince Performance

  • Cost Performance

• Desarrollo y gestión de Key Performance Indicators

• Métricas del importe impagado

• Estadísticas del desempeño del cobrador

• Principales KRIs para medir la gestión del recobro

• Cuadro de mando para Director del Recobro

• Cuadro de mando para el Risk Appetite 

Módulo 20: Estrategias de Recobro

• Departamento de Collections

• Procesos  de recobro

• Estrategias de recobro

• Medición y efectividad en las estrategias de recobro

• Collection Score

• Recovery Score

• LGD y Probabilidad de Pago en las estrategias de recobro

• Saldo en riesgo y acciones

• Árboles de decisión

• Estrategias de recobro

  • Etapa temprana

  • Etapa tardía

  • Estrategia de promesa de pago

  • Tracing Strategy

• Optimización de los costes de recobro usando programación entera

• Modelo de optimización del proceso del recobro

• Propiedades y políticas del proceso óptimo del recobro

• Modelización con curvas de maduración de la recuperación

• Ejercicio 45: optimización de costes de recuperación usando programación entera en SAS

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EVALUACIÓN DEL RECOBRO

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Módulo 21: Evaluación del Proceso de Recobro

• Evaluación de la estructura, staff y gestión del departamento de collections

• Verificación de las políticas, clasificación y procedimientos  de saldos fallidos/castigos

• Revisión de pagos, cargos por atraso y dotaciones

• Evaluación de las estrategias de recobro

• Valoración de estrategias champion/challenger

• Evaluación del MIS de los programas de quitas, curas, reestructuras

• Revisión de la efectividad  del Tracing Strategy

• Valoración de sistemas automatizados para el recobro

• Evaluación y medición de la efectividad de los informes de recobro

• Evaluación de efectividad de la recuperación de colateral y embargos

• Evaluación de la externalización de las agencias recobro

• Medición del rendimiento de la recuperación

• Evaluación de políticas, procedimientos y MIS del fraude

• Evaluación de muestras testing 

DIGITALIZACIÓN DEL RECOBRO 

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Módulo 22: Automatización Robótica de Procesos RPA

• Inteligencia Artificial 

• Proceso y Automatización del Workflow

• Workflow tradicionales en la admisión

• Definición de la automatización robótica de procesos RPA

• Procesos estandarizables en la banca digital

• Reducción de costes de los RPAs

• Análisis de principales proveedores de software RPA

• RPA en procesos en el ciclo de crédito

• RPA en el proceso de admisión

• RPA en el análisis de los Fraudes

• RPA en el proceso de Seguimiento

• RPA en el proceso de Recobro

• RPA y Machine Learning

• Expectativas realistas del RPA

• Estructura de gobernanza

• Mejora y rapidez en las decisiones de crédito

• Uso de los chatbots

• Asistentes Inteligentes virtuales

• Futuro de la automatización en la banca

• Caso de Estudio 1: Implementación de RPA en banco digital Europeo

• Caso de Estudio 2: Implementación de RPA en financiación automovilística de banco Europeo

• Ejercicio 46: Uso de software RPA para actividades de automatización

Módulo 23: Inteligencia Artificial y Chatbots en el Recobro

• Almacenamiento y tratamiento de los datos

  • Herramientas SQL y NoSQL

  • ​Datos de Esfuerzo

  • Datos Personales

  • Datos Públicos

  • Propensión de pago

  • Datos de Propiedad

• Natural Language Processing

• Asistentes virtuales en el recobro

• Autoservicio en el recobro

• Análisis de los chatbots en el recobro

• Asistentes Inteligentes Virtuales en las llamadas

• Self Service Collections Debt

• Chatbots

• Entrenamiento y desarrollo de chatobots

• Tratamiento de los datos

• Creación de modelos

• Uso de python y Tensorflow 

• Deep Learning para chatbots

• Modelo predictivo

• Implementación de chatbots

• Caso de Estudio 3: Chatbot para recobro

• Ejercicio 47: Desarrollo y entrenamiento de chatbot

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Módulo 24: Marcadores predictivos

• Llamadas de Entrada y de Salida

• Simulación de llamadas 

• Enfoques estratégicos para marcadores predictivos

• Diseño del sistema

• Monitorización de llamadas

• Modelización de los marcadores predictivos

• Probabilidad de pago

• Best Time to Call models

• Variable objetivo

• Variables explicativas

• Regresión Multinomial

• Medición de los beneficios del modelo

• Ejercicio 48: Simulación de tiempo de espera en call center de recobro 

• Ejercicio 49: Regresión multinomial de modelo Best Time to Call

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Módulo 25: Nuevas empresas digitales Fintech

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• Externalización del recobro

• Agencias de recobro tradicionales

• Nueva Fintech Trueaccord

• Otras Fintech sobre el proceso recobro

• ¿Cual es el futuro de las fintech en el recobro?

• Uso de la inteligencia artificial del fintech

• Machine learning

• RPAs

• Estrategias de la banca con los fintech

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 EXTERNALIZACIÓN Y VENTA DE CARTERA

Módulo 26: Recobro Externo

• Principios sobre la externalización

• Asignación a un externo de Cartera Previa a que sea fallido/Castigado

• Asignación a un externo de Cartera Posterior a que sea fallido/Castigado

• Mejores prácticas para la segmentación

• Estrategias con LGD Score

• Auditorias de agencias de recobro y despachos de abogados

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Módulo 27: Venta de Cartera

• Indicadores clave en las ventas de cartera

• Determinación del valor de la cartera

• Estimación de la Pérdida Esperada

• Estrategias de venta de cartera

• Acuerdos de compra y venta

Ejercicio 50: Pricing de la Venta de Cartera usando modelos financieros y predictivos sobre la tasa de recuperación