​

Módulo 19: Credit Scoring Psicométricos 

 

• Fuentes de Información

• Muestra

• Variables Estándar

• Variables Psicológicas

• Inteligencia Emocional

• Análisis Univariante de las variables Psicológicas

• Modelos Multivariante

• Regresión Logística

• Árbol de Decisión

• Análisis Discriminante

• Validación Credit Scoring Psicométrico

• Ejercicio 33: Comparativo entre Regresión Logística, Árbol de Decisión y Análisis discriminante

 

 

Módulo 20: Credit Scoring para Start Up

 

• Definición de Start Up

• Start Up en España y América Latina

• Start Up lideradas por Mujeres

• Fuentes de Información

• Análisis del Sector

• Variables Relevantes

• Variables Económicas

• Regresión Logística

• Árbol de Decisión

• Validación del Credit Scoring

• Ventajas e Incovenientes del credit scoring para las StartUps

• Ejercicio 34: Comparativo entre Regresión Logística y Árbol de Decisión

 

Expected Credit Losses

​

​

Módulo 21: Modelos de PD para Pymes

 

Probabilidad de Default

• Definición de Default

• Triggers del Default

• Proceso efectivo y robusto para detectar al default

• Long run average for PD

• Defaults técnicos y filtros técnicos del default

• Modelo de datos indispensable

• Análisis Unifactorial

• Análisis Multifactorial

• Selección del Modelo

• PD Histórica 

 Modelos Econométricos y de Machine Learning de la PD  

• Fatores de riesgo que afectan el default

  • Macroeconómicos

  • Idiosincráticos

• PD Regresión Logística

• PD Regresión COX

• PD Log-log Complementary

• PD Regresión Logística Data Panel

• Machine Learning para estimar la PD

​Calibración de la PD  

• Introducción a la Calibración

• Estimación Anchor Point

• Mapping de Score a PD

• Estructura temporal de la PD

  • PD Marginal

  • PD Forward

  • PD Acumulada

• Técnicas de Mapeo de PD´s a estructura temporal

• Añadas o cosechas de PD

​Ajuste al Ciclo Económico de la PD

• Introducción de Ajuste al Ciclo Económico

• Directivas sobre el ciclo económico en la PD

• Modelos de PD Trough The Cycle (PD TTC)

• Consideraciones del Ajuste al ciclo enfoque “Variable escalar”

Matrices de Transición y PD 

• Propiedades de las matrices de transición

• Multi-year transition matrix

  • Tiempo discreto

  • Tiempo continuo

  • Matriz Generatriz

  • Exponencial de una matriz

• Método de duración 

• Método Cohort

• Gestión del error

Modelización PD IFRS 9

• Requerimientos IFRS 9

• Probability Weighted

• Forward Looking

• Modelización del Lifetime PD 

• Modelización PD Forecasting

• PD Point in Time Forecasting

• Cadenas de Markov

• Ejercicio 35: Regresión Cox en R y SAS

• Ejercicio 36: Regresión Log-Log Complementary en SAS

• Ejercicio 37: Calibración de la PD por edad de operación en SAS

• Ejercicio 38: Calibración de PD con regresión COX en SAS

• Ejercicio 39: Calibración de PD con log-log complementary en SAS

• Ejercicio 40: Calibración de PD con modelo logístico en SAS

• Ejercicio 41: Calibración de la PD por cosecha o añada en SAS

• Ejercicio 42: Estimación de la PD Point in Time en Excel

• Ejercicio 43: Machine Learning para estimar PD

• Ejercicio 44: Ajuste al ciclo para empresas en Excel y Solver.

• Ejercicio 45: Estimación PD TTC Cointregración

• Ejercicio 46: Regresión logística PD TTC en SAS

• Ejercicio 47: Modelo de Supervivencia PD TTC en SAS

• Ejercicio 48: Integral en SAS para estimar PD de LDP correlación

• Ejercicio 49: Calibración curva CAP Escala Maestra en Excel

• Ejercicio 50: PD Bayesiana en R

• Ejercicio 51: Matrices de transición en Excel y SAS

• Ejercicio 52: Regresión Multinomial para estimar PD Lifetime

• Ejercicio 53: Multistage Cadenas de Markov en R

​

Módulo 22: LGD en carteras en  empresas Pymes

 

 

• Definición del default

• Expected Loss y Unexpected Loss en la LGD

• LGD in Default

• Defaulted Weighted Average LGD o Exposure-weighted average LGD

• LGD para performing y no performing exposures

• Tratamiento de los colaterales en el IRB

• Enfoque Workout

  • Técnicas para determinar la tasa de descuento

  • Tratamiento de las recuperaciones, gastos y costes de recuperación

  • Ciclos de Default

  • Gastos de recuperación

 

Módulo 23: Modelos Econométricos y Machine Learning

 de la LGD IFRS 9

 

• Ventajas e inconvenientes de los Modelos Predictivos de LGD

• Modelos Forward Looking incorporando variables Macroeconómicas

• Modelos paramétricos, no paramétricos y transformation regressions

Modelos Econométricos y de Machine Learning LGD

• Regresión Lineal y transformación Beta

• Regresión Lineal y transformación Logit

• Regresión Líneal y trasnsformación Box Cox

• Regresión Logística y Lineal

• Regresión Logística y no Lineal

• Censored Regression

• Generalized Additived Model

• Redes Neuronales

• SVM

• Regresión Beta

• Inflated beta regression

• Fractional Response Regression

LGD para IFRS 9

• Comparativa de LGD regulatoria frente a IFRS 9

• Ajustes en la LGD

• Selección de Tipos de Interés

• Imputación de Costes

• Floors

• Tratamiento del colateral en el tiempo

• LGD Marginal

• LGD PIT

• Concepto del Lifetime de las pérdidas

• Tratamiento de la exposición

• Ejercicio 54: Regresión Logística y lineal LGD en SAS

• Ejercicio 55: Redes Neuronales y SVM LGD

• Ejercicio 56: Generalized Additived Model LGD en R

• Ejercicio 57: Beta Regression Model LGD en R y SAS

• Ejercicio 58: Censored Regression Model LGD en R

• Ejercicio 59: Inflated Beta Regression en SAS

• Ejercicio 60: Comparativo del performance de los modelos usando test de Calibración y precisión

​

Módulo 24: Modelos de EAD

 

• Directivas para la estimación del CCF

• Directivas para la estimación del CCF Downturn 

• Horizonte temporal

• Transformaciones para modelizar el CCF

• Enfoques para estimar el CCF

• Enfoque Fixed Horizon

• Enfoque Cohort

• Enfoque Variable time horizon

Modelos Econométricos y de Machine Learning de la CCF

• Regresión lineal

• Regresión Logística

• Generalized Additived Model

• Redes Neuronales

• SVM

• Regresión Beta

• Inflated beta regression

• Fractional Response Regression

EAD para IFRS 9 

• Comparativa de EAD regulatoria frente a IFRS 9

• Ajustes en la EAD

• Interest Accrual

• Estimación CCF PIT

• Modelización del disponible lifetime

• Modelización del prepago

• Ejercicio 61: Estimación y ajustes para EAD IFRS 9 en excel y R

• Ejercicio 62: Redes Neuronales y SVM CCF

• Ejercicio 63: Generalized Additived Model CCF en R

• Ejercicio 64: Beta Regression Model CCF en R y SAS

​

VALIDACIÓN IRB e IFRS 9
 
 Módulo 25: Backtesting PD

 

• Validación de la PD en IRB

• Validación de la PD en IFRS 9

• Backtesting PD

• Validación de Calibración de PD

• Hosmer Lameshow test

• Normal test

• Binomial Test

• Spiegelhalter test

• Redelmeier Test

• Traffic Light Approach

• Análisis Semafórico y Cuadro de mando de la PD

• PD Stability Test

• Forecasting PD vs PD Real en el tiempo

• Validación con simulación de Monte Carlo

• Ejercicio 65: Backtesting de PD en Excel

• Ejercicio 66: Forecasting PD y PD real en Excel

• Ejercicio 67: Validación usando Simulación de Monte Carlo

Módulo 26: Backtesting LGD

 

• Backtesting LGD en IRB e IFRS 9

• Ratio de precisión

• Indicador absoluto de precisión

• Intervalos de Confianza

• Análisis de transición

• Análisis de RR usando Triángulos

• Backtesting Avanzado de LGD con enfoque vintage

• Backtesting para modelos econométricos

• Ejercicio 68: Comparativo del performance de los modelos usando test de Calibración y precisión.

Módulo 27: Backtesting EAD

 

• Performance EAD 

• Backtesitng en IRB e IFRS 9

• R cuadrada

• Coeficiente de Pearson

• Spearman correlation

• Validación usando ROC, KS y Gini

• Ejercicio 69: Comparativo del performance de los modelos de EAD

​​

Stress Testing

 

Módulo 28: Modelos de Forecasting

​

• Tratamiento de los datos

  • Series No Estacionarias

  • Test Dickey-Fuller

  • Pruebas de Cointegración

• Modelos Econométricos

  • Modelos ARIMA

  • Modelos de Vectores Autoregresivos VAR

  • Modelos ARCH

  • Modelos GARCH

  • Modelo Unifactorial

  • Regresión Líneal

  • Regresión Cox

  • Regresión no lineal

  • Generalized Additived Model

  • Generalized Linear Models

  • Regresión Multinomial

• Modelos de Machine Learning

  • Supported Vector Machine 

  • Red Neuronal

• Ejercicio 70:Pruebas de Series no estacionarias y de cointegración en R y SAS

• Ejercicio 71: Modelización variables macroeconómicas con vectores autoregresivos en R y SAS

• Ejercicio 72: Modelización Garch SAS

• Ejercicio 73: Modelización Machine Learning SPV y NN en SPSS

​

Módulo 29: Validación de Modelos Econométricos

​

• Revisión de supuestos de los modelos econométricos

• Revisión de los coeficientes y errores estándar de los modelos

• Medidas de la confiabilidad del modelo

• Gestión de los errores

• Heterocedasticidad

• Detección de colinealidad multivariante en regresión lineal

• Detección de colinealidad multivariante en regresión logística

• Ejercicio 74: Detección series no estacionarias y cointegración

• Ejercicio 75: Medición de colinealidad multivariante de modelo de regresión logística y líneal 

 

Módulo 30: Determinación de escenarios Macroeconómicos

en el Stress Testing y Machine Learning

 

• EBA y ESRB en el stress testing

• Requerimientos regulatorios de la Reserva Federal de EEUU

• Diseño de escenarios adversos

• Shocks financieros y económicos

• Variables macroeconómicas

• Modelos macroeconómicos

• Medición de la Severidad del escenario adverso macroeconómico

• Score de la severidad del escenario

• Análisis de redes

• Modelos Gráficos Probabilistas

• Ejercicio 76: Escenarios macroeconómicos del PIB en SAS y R

• Ejercicio 77: Análisis de redes en el stress testing

 

Módulo 31: Stress Testing Riesgo Crédito Pymes

​

• Horizonte temporal

• Enfoque Multiperíodo

• Data requerida

• Impacto en P&L, RWA y Capital

• Escenarios Macroeconómicos de Estrés

  • Experto

  • Estadístico

  • Regulatorio

• Stress Testing de la PD:

  • Credit Porfolio View 

  • Mutiyear Approach

  • Reverse Stress Testing

  • Rescaling

  • Regresión Cox

• Stress Testing de la Matriz de Transición

  • Enfoque Credit Portfolio View 

  • Índice de ciclo de crédito para Empresas

  • Extensión Multifactorial

• Stress Testing de la  LGD:

  • LGD Downturn: Enfoque Mixtura de distribuciones

  • Modelización PD/LGD Multiyear Approach

• Stress Testing de:

  • Tasa de Morosidad

  • Charge-Off

  • Net Charge Off 

  • Matrices de transición de Rating

• ​​​Ejercicio 78: Stress Testing PD en Excel y SAS modelo multifactorial Credit Portfolio Views

• Ejercicio 79: Stress Testing PD en SAS enfoque Multiyear Approach

• Ejercicio 80: Stress test de tasa de morosidad y PD en Pymes con Vectores Autoregresivos y Garch

• Ejercicio 81: Stress Test del Net Charge Off de Empresas Pymes

• Ejercicio 82: Stress Test de la LGD en Pymes

• Ejercicio 83: Stress Test de Matrices de Transición de Buckets de Morosidad

• Ejercicio 84: Stress Test conjunto de la PD&LGD

​

Capital y Pricing

​

​

Módulo 32: Modelos de Capital para Pymes

 

 

• Capital Regulatorio para Empresas

• Metodologías de Capital Económico

• Correlación de Default

• Correlación de activos

• Pérdida Inesperada

• Pérdida Inesperada Contributoria

• Modelos de Capital Económico ASRF y Comerciales

• Modelización de Dependencia usando copulas

• Gestión del capital económico

• Modelo de Capital Económico en tarjetas de crédito

• Modelo Avanzado de Capital Económico en hipotecario

• Modelo de Capital Económico en Empresas PYMES y Corporate

• Estructura de Dependencia Capital Económico

• Ejercicio 85: Matriz de correlación de Default en SAS

• Ejercicio 86: Programación no lineal para determinar la Correlación de activos de empresas SAS

• Ejercicio 87: Enfoque Porfolio: Estimación de EL, UL, ULC, Correlación y Capital Económico en Excel

• Ejercicio 88: Creditmetrics en Excel y R

• Ejercicio 89: Credit Portfolio Views en SAS  

• Ejercicio 90: Modelo Unifactorial de capital

• Ejercicio 91: Modelo  Multifactorial de capital

• Ejercicio 92: Copulas gaussianas  y T-student en Excel

• Ejercicio 93: T-student en R 

​

Módulo 33: Riesgo de Concentración Sectorial

 

 

• Modelo de Concentración Sectorial

• Modelo básico

• VaR

• Expected Shortfall

• Modelo ASRF más LGD Estocástica

• Modelo de Concentración Sectorial

• Modelo básico

• Modelo Pykthins

• Modelo Cespedes et Al

• Modelo Düllmann

• Ejercicio 94: Modelo ASRF y LGD Estocástica en SAS

• Ejercicio 95: Medición de riesgo de concentración sectorial en SAS

 

Módulo 34: Pricing 

 

• Introducción al Pricing

• Estimación del RAROC

• Modelo de Rentabilidad de Cliente

• Costes operativos

• Costes de Funding

• Beneficio de Capital

• PD Acumulada

• Risk Adjusted Profit

• Economic Profit

• Pricing Dinámico ajustado al Rating

• Ejercicio 96: Cálculo de Economic Profit y RAROC

• Ejercicio 97: Calculadora de Pricing con Capital, RAROC, gestión del tipo de interés, hurdle rate y ELC Lifetime y ECL 12M

​

Módulo 35: Capital Allocation y Planificación de capital

 

• Capital Allocation en el ICAAP

• Planificación de capital en el ICAAP

• Capital Allocation usando Principio de Euler 

• RAROC riesgo crédito

• Modelos de Optimización de Portfolio 

• Proceso de asignación de capital en unidades de negocio y  Risk Appetite

• KPIs para Modelos de optimización de portfolio

• Ejercicio 98: Modelo de optimización de asignación de capital sectorial y geográfico

​

​

Credit Risk Appetite

 

Módulo 36: Credit Risk Appetite

 

• ICAAP y Risk Appetite

• Principios de una metodología efectiva de Risk Appetite

• Definiciones y análisis:

  • Risk appetite framework

  • Risk Appetite Statement

  • Risk Tolerance

  • Risk Capacity

  • Risk Profile

  • Risk Limits

• Roles y Responsabilidades del Consejo, CEO, CRO y CFO

• Living will y Recovery Plan

• Convergencia y Alineación de objetivos del plan estratégico de negocios y el Risk Appetite

• Definición y planificación de la estrategia

• Ejercicio 99: Credit Risk Appetite

  • Estrategias de Crédito

  • Estimación capital económico riesgo de crédito

  • Estimación de riesgo de concentración individual y sectorial

  • Proyección Balance general y estado de resultados

  • Estimación de los principales KPIs, KRIs y triggers relacionadas al riesgo crédito

  • Métricas cualitativas de riesgo crédito

  • Establecimiento de límites de Risk Appetite

  • Tolerancia de riesgo

  • Capacidad de riesgo 

  • Credit Risk Appetite Statement 

  • Análisis de Escenarios

  • Stress Testing 

  • Cuadro de mando con principales métricas cuantitativas y cualitativas tipo traffic light de Riesgo Crédito.